第5章-模型的计量经济学检验.pptVIP

杜宾两步估计法 利用广义差分法处理序列相关性时，需估计相关系数 的值，可以采用杜宾两步估计法。 案例：中国商品进口模型 1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： 2. 进行序列相关性检验。 DW检验 则M*关于GDP*的OLS估计结果为： （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下，2阶广义差分的结果为： 检验方法： 若散点图呈现某种有规律的变化， 则表明存在序列相关。 （一）图示法 这是最直接的检验方法，可以将估计出的残差 与样本的数量i分别绘制散点图，或者将残差 与 绘制散点图，以此来观察是否存在序列相关。 检验步骤： （二）杜宾-瓦特森检验（Durbin-Watson Test） （1）提出假设 原假设H0：不存在序列相关 备择假设H1：存在序列相关 （2）采用由普通最小二乘法估计得到的残差构造检验统计量DW （3）给定显著性水平a，根据自变量的个数N和观测值的个数k查DW分布表，查得临界值dl和du。 （4）将统计量DW与临界值进行比较，判断是否存在序列相关。 DW值 判断结果 4-d1DW4 存在负序列相关 4-duDW4-d1 无法确定 2DW4-du 不存在序列相关 duDW2 不存在序列相关 d1DWdu 无法确定 0DWd1 存在正序列相关 序列相关的修正 （一）广义差分法 该方法是通过差分的办法将原回归模型改为误差项相互独立的模型。 基本步骤： （1）将原回归模型中的变量进行差分变换。变换后的变量为： （2）用变换后的模型替代原模型，然后用普通最小二乘法估计模型参数。 原模型： 变换后的模型： 该方法是先估计?1,?2,?,?l，再对差分模型进行估计 第一步，变换差分模型为下列形式 进行OLS估计，得各Yj（j=i-1, i-2, …,i-l)前的系数?1,?2, ?, ?l的估计值 (二)科克伦-奥科特计算法（Cochrance-Orcutt） 基本步骤： （1）采用OLS对原模型进行估计，然后对残差进行下面的回归： （2）用估计出来的ρ值进行广义差分变换，然后对变换后的方程应用OLS进行新的参数估计。 （3）不断重复前两个步骤，直到当ρ的新估计值与前估计值的差小于0.01或0.05时，或迭代进行了10或20次时，停止迭代。 经济理论指出，商品进口主要由进口国的经济发展水平，以及商品进口价格指数与国内价格指数对比因素决定的。 由于无法取得中国商品进口价格指数，我们主要研究中国商品进口与国内生产总值的关系。（下表）。 （3.32） （20.12） 取?=5%，由于n=24，k=2(包含常数项)，查表得： dl=1.27， du=1.45 由于 DW=0.628 dl ，故: 存在正自相关。 3、运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，估计模型 （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第二步，作差分变换： （2.76） (16.46) 取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关 于是原模型为： 与OLS估计结果的差别只在截距项： 取?=5% ，DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不存在序列相关性。 (3.81) (18.45) (6.11) (-3.61) 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性； 采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但AR[3]的系数的t值不显著。 * 第5章 模型的计量经济学检验 学习要点： 异方差的检验和修正 序列相关的检验和修正 多重共线的检验和修正 什么是异方差 对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而随着观测值的不同而互不相同，则认为出现了异方差。 5.1 异方差性 在截面数据中，由于样本点可能存在较大的差异，因此容易存在异方差。 出现异方差的几种情形： （1）研究某一地区居民家庭的储蓄行为，高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小。 （2）研究某一地区居民家庭的消费支出。消费是与家庭收入紧密相联的，一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入的人数多，两端收入的人数少。 （3）研究某一地区企业生产函数，由于每个企业所处的