债券收益率曲线日评20180427-中证指数有限公司.DOC

中证债券估值与指数日报 2018年04月27日 市场动态 经济动态：统计局数据显示，1-3月份，全国规模以上工业企业利润总额同比增长11.6%，增速比1-2月份放缓4.5个百分点。股市方面，上证综指涨0.23%报3082.23点，深证成指涨0.31%报10324.47点，创业板指涨1.37%报1805.60点，沪深300指数涨0.04%报3756.88点。 资金面状况：央行周五进行400亿元7天期逆回购操作，利率持平于2.55%。当天逆回购到期规模400亿元，最终公开市场净投放为零。银行间市场资金价格有所上行，隔夜回购加权利率上行13BP至2.92%，7天回购加权利率上行8BP至3.03%。交易所市场隔夜回购全日加权利率7.85%。 债券市场成交概况：交易所债券成交规模缩小，总成交金额减少55亿元至133亿元，公司债成交规模减少34亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率整体上行。利率品种，国债收益率整体小幅上行，10年收益率上行1BP至3.64%。政策性金融债收益率曲线整体上移，10年国开收益率上行1BP至4.43%。信用品种，中短票据曲线整体上移1-5BP。企业债收益率小幅上行居多，幅度不超过3BP。交易所公司债收益率整体上行1-5BP。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.03元。品种上，中短票据品种净价均值下跌0.08元为最大跌幅品种，其余品种估值净价均指下跌0.01-0.07元。期限上，1年以内、1-3年、3-5年、5-7年和超过7年品种估值净价均值分别变动-0.01元、-0.04元、-0.07元、-0.11元和-0.07元。 信用事件及估值调整 今日无风险事件所造成的估值调整。 中证债券指数表现 当日中证债券指数整体下跌。中证全债指数下跌0.057%，到期收益率4.347%，修正久期4.48。当日跌幅居前的三条指数是中期企债、中期信用指数和中证7债指数，分别下跌0.096%、0.091%和0.088%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 1