债券收益率曲线日评20180412-中证指数.DOC

中证债券估值与指数日报 2018年04月12日 市场动态 经济动态：股票市场, 上证综指跌0.87%报3180.16点，深成指跌0.75%报10726.9点，创业板指跌0.42%报1826.89点，沪深300指数跌1.01%报3898.64点。 资金面状况：央行连续三日不进行公开市场操作。银行间市场资金价格整体平稳，隔夜回购加权利率下行1BP至2.55%，7天回购加权利率下行1BP至2.70%。交易所市场隔夜回购全日加权利率2.59%。 债券市场成交概况：交易所债券成交规模减少，总成交金额减少29亿元至263亿元，可转债成交规模减少31亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：今日曲线多数下行。利率品种，国债收益率5年期下行6BP，其余期限变动3BP以内，10年收益率维持于3.71%。政策性金融债收益率整体小幅变动，国开10年收益率下行1BP至4.55%。信用品种，中短票据整体下行5BP以内。企业债收益率多数下行，短端下行幅度较大。交易所公司债高等级5年期以内收益率下行5BP以内，长端收益率小幅上行，AA等级全线下行5BP以内，AA-等级微幅波动。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值较前日上涨0.02元。品种上，中期票据品种估值净价上涨0.06元为变动最大品种。期限上，1年期以内短期限品种和超过7年品种估值净价均值与前日持平，1-3年、3-5年和5-7年品种估值净价均值分别变动0.05元、0.06元和-0.01元。 信用事件及估值调整 今日无风险事件所造成的估值调整。 中证债券指数表现 当日中证债券指数多数上涨。中证全债指数上涨0.048%，到期收益率4.494%，修正久期4.46。当日涨幅居前的三条指数是5年国债(全)指数、中证中票50指数和中证7债指数，分别上涨0.107%、0.093%和0.076%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 4