8、计量经济学(多重共线性).ppt

(2) 辅助回归模型检验 从以上辅助回归模型中的 、F 统计量的数值可以 看出，解释变量 之间存在较为严重的多 重共线性。 (3) 方差膨胀因子检验 从以上辅助回归模型可知， ； ； ； 明显大于10，解释变量 之间存在较为严重的多重共线性。 2、消除多重共线性：逐步回归法 (1) 对服装需求 分别关于 建立一元回归 模型： 根据理论分析，可支配收入应该是服装需求最主要的 影响因素，相关系数检验也表明，可支配收入与服装 需求的相关性最强。所以，以 作为最基 本的模型。 (2) 加入服装价格指数 ，对服装需求 关于 建立二元回归模型： 可以看出，加入 后， 值稍微有所减少，参数估 计值的符号也正确，并没有影响 系数的显著性， 所以在模型中保留 。 (3) 加入流动资产 ，对服装需求 关于 建立三元回归模型： 回归结果： 可以看出，加入 后，调整后拟合优度 不但没有 增加，反而减少， 参数估计值的符号不正确，并 且， 和 系数均不显著，因此，在模型中略去 ， 保留 。 (4) 加入一般商品价格指数 ，对服装需求 关于 建立回归模型： 回归结果： 可以看出，加入 后，调整后拟合优度 有所增 加，系数均显著且符号正确，因此，在模型中略去 ，保留 。 五、案例分析 例 2：根据理论和经验分析，影响国内旅游市场收 入Y 的主要因素，除了国内旅游人数和旅游支出以 外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响 因素主要有国内旅游人数 、城镇居民人均旅游支出 、农村居民人均旅游支出 ，并以公路里程 和 铁路里程 作为相关基础设施的代表。统计数据如 下页表所示。试估计以下形式的计量经济模型： 其中， 为全国旅游收入(亿元)， 为国内旅游人数(万 人/次)， 为城镇居民人均旅游支出(元)， 为农村居 民人均旅游支出(元)， 为公路里程(万km)， 为铁路 里程(万km)。 例 2： 根据表中数据，利用Eviews软件，输入 数据，采用这些数据对模型进行 OLS 回归，结果如下 表所示： (湖南师大附中内部资料)高三化学习总复习课件：高三第五次周考试卷分析课0801(课件)(培训课件)班组建设与5S管理培训多媒体计算机系统常用硬件设备教材 计量经济学 ——单方程计量经济学模型理论与方法 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第一节 异方差性 第二节 序列相关性 第三节 多重共线性 第三节 多重共线性 一、多重共线性及其产生的原因 二、多重共线性的影响 三、多重共线性的检验 四、多重共线性的解决方法 五、案例分析 已学知识回顾：经典线性回归模型的基本假定 1、解释变量是确定性变量并且相互独立。 2、零均值同方差假定。即在给定 的条件下，随 机误差项 的数学期望(均值)为零。随机误差项 的 方差与 t 无关，为一个常数 。 3、无自相关假定。不同的随机误差项 和 相互 独立。 4、解释变量 与随机误差项 不相关假定。 5、正态性假定。假定随机误差项 服从均值为0， 方差为 的正态分布。 一、多重共线性及其产生的原因 （一）多重共线性(Multicollinearity )的定义 从数学意义上去解释变量之间存在共线性，就是 对于变量 ，如果存在不全为零的常数 ，使得下式成立： 则称变量 之间存在完全共线性。在计量 经济学中，一个具有两个以上解释变量的线性回归 模型里，如果解释变量之间存在式 (4.3.1) 那样的关 系，则称这些解释变量之间存在完全的多重共线性。 一、多重共线性及其产生的原因 （二）多重共线性产生的原因 1、经济变量的内在联系，这是产生多重共线性的 根本原因。 横