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数字特征方差
二 方差 两个人的平均成绩相等,试评价甲乙的射击效果 甲 乙 但绝对值不好处理,而且 , 这个指标称为方差,它是衡量随机变量取值的波动程度(离散程度)的一个数字特征。 乙的成绩更稳定,每次成绩对平均成绩的偏离都很小,即平均偏离都很小。 用数学语言描述以上现象: 很小 进一步,有 根号也不好处理 定义 设X是一个随机变量,若E[X-E(X)]2存在,则称它为X的方差,记为DX或D(X),或Var (X). 称 为随机变量的标准差 显然,方差是离差平方的数学期望 从方差的定义易见: (1)若 的取值比较集中,则方差较小; (2)若 的取值比较分散,则方差较大; (3)若方差 ,则随机变量 以概率1取常数值 可见 重要公式 D(X)=E(X2)-[E(X)]2 证明: 变形: E(X2 )=D(X) +[E(X)]2 例 设随机变量X的概率密度为 求D(X) 例 设随机变量X的数学期望 ,方差 记 试证: 变量标准化(单位化)的意义: (2)标准化后的变量的取值不受数量级的影响,并且取值集中到0的附近 (1)标准化后的变量的取值不受量纲的影响 证明: 四. 方差的性质 (1) D(C)=0反之,若D(X)=0,则存在常数C,使 P{X=C}=1, 且C=E(X); (2) D(cX)=c2D(X), c为常数; 证明: 3、若X、Y相互独立,则 注意:其逆命题不成立 证明: 推广: 若 相互独立,则 若X、Y相互独立,则 得证 而 (1)0-1分布的方差 (2)二项分布的方差 (3)泊松分布的方差 (4)均匀分布的方差 可得 (5)指数分布的方差 (6)正态分布的方差 练习 P88 1 2 6 * * * * * *
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