滑动窗口二次自回归模型预测混沌时间序列.PDF

　2004 年 10 月 系统工程理论与实践 第 10 期　 文章编号:(2004) 滑动窗口二次自回归模型预测混沌时间序列 李爱国 (西安科技大学计算机系, 陕西 西安 710054) 摘要: 　提出一种新颖的非线性时间序列预测模型, 即滑动窗口二次自回归( ) 模型 MWDA R MWDA R 模型使用部分的历史数据及其二次项构造自回归模型 模型参数用线性最小二乘法估计 应用模型进行 预测时, 预先选定窗口大小以及模型一次项和二次项的阶次 在每个当前时刻, 先根据窗口内的数据估 计模型参数, 然后根据输入向量及模型参数做出预测 这种预测方法不仅适合小数据集的时间序列预 测, 而且对大数据集具有极高的计算效率 分别用H enon 混沌时间序列数据和真实的股票交易数据作了 MWDA R 方法与局域线性化方法的 1 步和多步预测对比实验 结果显示MWDA R 方法无论在预测精度 上, 还是在计算效率上都优于局域线性化方法 关键词: 　非线性系统; 混沌时间序列; 预测; 预报 中图分类号: 　 911. 23　　　　　　　　文献标识码: 　 　　　 TN A M oving W indow s Q uadratic A u to regressive M odel fo r P redicting Chao tic T im e Series L I A i guo (D epartm ent of Computer Science, X i’an U niversity of Science and T echno logy, X i’an 710054, Ch ina) : 　 , Abstract A novel model fo r p redicting nonlinear tim e series is p ropo sed in th is paper nam ely moving ( ) . w indow s quadratic auto regressive MWDA R model T he model is constructed by using h isto rical data and the quadratic item s of data, and the param eters of the model are estim ated by linear least square .