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极星程序化3-ETL常用系统函数
极星智能化平台
ETL常用系统函数
系统函数分类
• K线数据 • 绘图函数
• 策略交易 • 颜色函数
• 策略状态 • 数字函数
• 策略性能 • 时间函数
• 即时行情 • 字符串函数
• 账户函数 • 数组函数
• 商品属性 • 枚举函数
• 金融统计 • 其他函数
BarStatus
Begin
……
If (Barstatus==1 Condition1)
{ Buy(); }
If (Barstatus==2 Condition2)
{ Buy(); }
……
End
MarketPosition
MarketPosition会在每个策略交易指令发出后立即更新,不管该笔交易是否
成交。例如:在同一次策略执行过程中前面有开仓,后面紧接着平仓,判断条件
是(MarketPosition == 1),只要前面开仓条件满足后,后面的平仓语句是会执行
的。
if (closeopen)
buy(1);
if (marketposition == 1)
sell(1);
closeopen条件满足后,后面的平仓条件也就满足了。
BarsSinceEntry
在历史回测中,无法得知是先满足了开仓条件
还是先满足了平仓条件,这样就会造成回测和实盘
不一致,所以要避免在同一根K线上即开仓又平仓。
避免先开仓再平仓: 避免先开仓再平仓:
Begin Begin
…… ……
If (Markeposition==1 If (Markeposition==0
Sellcondition Buycondition
BarsSinceEntry=1) BarsSinceExit=1)
{ {
Sell(); Buy();
} }
……. …….
End End
CurrentContracts
ETL中表示持仓合约总数量的函数CurrentContracts:多头持仓返回正数,
空头持仓返回负数。例:当前空头持仓2手,CurrentContracts则返回-2 。在表
示总持仓时表示为:ABS(CurrentContracts),这样方便对持仓量进行加减运算。
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