风险科技高起点要求可持续发展-全面提升银行零售信贷业务竞争力.pdf

Risk technoLogy 高起点要求，可持续发展 ——全面提升银行零售信贷业务竞争力 Requirement Based on High Starting Point and Sustainable Development: Competitiveness of Retail Credit Business in Banking ■ 益百利 益百利是领导全球的资讯服务供应商，为逾80个国家的客户提供数据及分析服务，协助企业 客户管理借贷风险和避免财务欺诈损失，以及制订针对性的市场营销策略和优化决策拟定过程。 此外，益百利帮助个人客户管理财务状况和防止伪造身份文件。 益百利的新资本协议零售信贷咨询服务方案已被全球多个项目实践证明行之有效。益百利也 是荣列Gartner发布的全球领先Basel II 解决方案提供商之一。 益百利在伦敦证券交易所上市，是FTSE-100指数的成份股之一。截至2011年3月31日，公 司年销售额为42亿美元。益百利在全球41个国家拥有员工近15000人，总部位于爱尔兰首都都柏 林，营运总部分别设于英国诺丁汉、美国加州和巴西圣保罗。 欲知详情，请浏览本公司网页： 106 Risk Management June 2012 随着资产规模的不断扩大和银行之间竞争 的日益加剧，尤其是全球百年罕见的金融危机 的经验教训，按照新资本协议第一支柱对零售信 用风险管理的要求和银监会相关指引，建立起面 向合规的零售信用风险管理框架体系是银行业发 展的必然趋势。而国内银行业面临亟待解决的核 心问题之一就是要建立先进的内部评级体系，从 而能够更准确地评估客户资信质量、科学进行风 险管理、提升银行核心竞争力。 当前，国内银行业发展速度非常快，尤 其是一些中小商业银行，普遍具有“高起点、 快发展、可持续”的发展要求。建立符合监 管要求的、能够全面准确管理零售信用风险的 全流程、量化的和立体的内部风险管理体系， 实现对零售信用风险的准确计量，有效提升银 行的风险管理水平及核心竞争力。更为重要的 是，在项目规划之前，银行要选择具有国际先 进技术与丰富经验的合作伙伴。目前，益百利 已向全球90多家银行机构提供专业巴塞尔咨询 服务，是成功实施零售敞口新资本协议合规咨 询项目最多的咨询公司。 相对而言，广大的中小银行目前还处在 规划阶段。大型商业银行的成功实施，为中 小银行起到了良好的示范作用，并提供了宝 107 Risk technoLogy 贵经验。益百利认为，零售信用风险计量体系 部评级系统运行的基础，也是衡量各家银行信 作为商业银行整体风险管理措施的一部分，旨 贷风险监管、信贷资产组合管理和优化信贷资 在合规性的基础上，引进国际领先银行的实践 源配置的重要参考依据。 经验、先进的评分模型技术和世界一流的决策 数据是所有分析工作、模型建立和策略 引擎，这些措施都将为商业银行建立世界一流 制定的基础，应根据银行数据现状及系统运行 的、持久的风险管理能力打造坚实的基础。 环境 (包括数据字典和数据结构等)，在数据需 为建立起面向合规的零售信用风险管理框 求模板基础上，针对项目开发范围，确定项目 架体系，服务商应根据合规要求梳理零售信用风 模型、策略开发及监控所需数据的完整提取范 险管理数据与系统架构，建立零售信用风险计量 围，提交数据采集模板以及数据采集方案，明 方法，从合规角度分析现有零售信用风险管理政 确数据采集的实施步骤,进行数据抽取、数据 策、制度和相应流程并进行改进。进行零售信用 清洗、数据