.上交所个股期权全真模拟交易业务方案V3.pdf

证券公司参与个股期权全真模拟交易业务参考资料 上海证券交易所 个股期权业务方案 上海证券交易所 中国结算上海分公司 V3.01 2013 年11 月 1 第三版修订说明 序号 涉及内容 参考页码 1 行权价格间距 16 2 合约调整后存续期内，不能进行开仓 25 （包括卖出开仓或买入开仓）。先调整合 约单位，再调整合约价格。 3 合约最后交易日停牌处理 28 4 合约临时停牌订单处理 30 5 开盘集合竞价机制 37 6 买卖类型与交易指令调整 38 7 新增非交易指令：会员申请转处臵证 43 券账户指令 8 涨跌幅限制公式调整 43 9 断路器机制参数调整 45 10 不披露收盘价，改为最新价 47 修改上市首日开盘参考价、波动加挂 与调整加挂新期权合约首日开盘参考价与 结算价计算方法 11 交易信息信息披露修改 52 12 连续信息披露增加总持仓量 54 13 新增做市商方案 58 14 保证金制度原则增加：按中国结算上 72 海分公司规定计算的客户维持保证金或结 算、交收资金不足的，会员应当以风险准 备金和自有资金垫付，并及时划入中国结 算上海分公司账户（具体时间见中国结算 上海分公司规定），不得占用其他客户的 保证金。 15 当标的证券发生权益分配、送股、配 80 股等情况时，备兑持仓处理 16 限仓方案细化 80 17 限购方案细化 80 18 合格投资人准入标准调整 99 19 投资者分级实施方案细化 101 20 完善账户体系与资金存管方案 104 21 结算流程变更 2