中国商业银行信贷风险研权衡探究.docVIP

　　中国商业银行信贷风险研权衡探究 --第一章 绪论 1．1 研究背景与意义 信贷业务是我国商业银行的主营业务，信贷风险则是我国银行业目前面临的最主要的风险形式，在我国，商业银行风险管理中信贷风险管理仍是重中之重，加入C)分别进行收购、经营、处置。但随后几年各银行资本充足率再度出现下降趋势，各家资产管理公司的资产处置情况也不容乐观。为消除银行业改革和国有银行上市过程中存在的障碍，2004年初，国务院决定动用450亿美元国家外汇储备再次为建行和中行两大国有银行补充资本金。资金的注入虽然能暂时缓解国有银行不良资产高、资本金不足的问题，然而这毕竟是治标不治本的做法，要想从根本上解决问题，加强银行的风险管理意识，提高银行的信贷风险衡量技术和管理水平是关键所在。 2004 年6月，新巴塞尔协议定稿公布,将于2006年正式实施，从2006 年开始,发达国家大多数银行将正式按照新巴塞尔协议的相关标准来衡量信贷风险。虽然我国银监会主席刘明康表示，由于各种原因，我国银行业届时不会完全采用新巴塞尔协议的相关标准，但面对未来金融业全面开放后的激烈竞争的市场环境，我国商业银行构建适合本行业务的信用风险度量模型是当前十分重要的一项任务。正是在此背景下，本文试图对我国商业银行的信贷风险衡量做一定研究。 1．2 研究内容和框架 新巴塞尔协议对信贷风险按照贷款对象作了详细的分类，本文主要研究我国商业银行的公司类客户的信贷风险的衡量问题，由于微小企业的经营状况和企业主有着密切联系，微小企业的信贷风险管理被新巴塞尔协议归入零售业务的信贷风险管理，因此微小企业的信贷风险管理不属于本文的研究范围。本文将在研究新巴塞尔协议和当前国内外研究成果的基础上，结合国内外银行目前在信贷风险管理上的做法，根据我国国情，提出适合我国商业银行现状的解决方案，本篇论文的部分内容引用了参与的上海财经大学金融学院信用研究中心的课题：信用风险模型与方法演变和评述。 本文共分为7章，具体结构如下： 第一章绪论，介绍本文的研究背景和意义、研究内容和框架、研究成果和可能的创新； 第二章 新巴塞尔协议简介 2．1 全面风险管理和三大支柱 与1998年的巴塞尔协议相比，新巴塞尔协议把银行业务的风险分为三类:信用风险、市场风险和操作风险。信用风险是指由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的风险;市场风险是由于利率、汇率、证券和商品价格发生不利变动而导致损失的风险;操作风险是指由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。银行的各类业务风险都可以归结为以上三类风险(见表2-1) ，从而,新巴塞尔协议的提出了全面风险管理的理念。 按新巴塞尔协议的要求,银行必须实行全面的风险管理。全面风险管理有三个方面的含义:一是银行必须将公司业务、金融机构业务、零售业务、投资银行与交易业务、支付清算业务、代理与资产管理等各项业务的风险,分别归结为信用风险、市场风险和操作风险,并运用适当的风险评估方法对“银行业务x 风险矩阵”中的所有风险做出连续一致、准确和及时的度量,并进行风险汇总；二是将风险度量结果,应用于银行内部管理的各个方面,如授信管理、信贷审批、风险定价、盈利性分析、内部资本分配、资本充足率测算等各方面；三是建立专门从事风险模型计量、控制和管理的职能部门，不同于具体风险业务的审批部门 ,并以此为基础建立由风险管理流程、风险管理人员和风险管理系统组成的全面风险管理体系。 第三章 信贷风险衡量方法综述..................................... 10 3.1 传统的信贷分析....................................................10 3.2 信用风险管理模型 I：基于单笔贷款的信用风险管理模型.......11 3.3 信用风险管理模型 II：基于贷款资产组合的风险管理模型.....13 第四章 国内外商业银行信贷风险管理比较.................... 20 4.1 美洲银行的信贷风险管理.................................20 4.2 花旗银行的信贷风险管理.......................................21 4.3 瑞士银行的信贷风险管理...................................23 4.4 我国商业银行的信贷风险管理 ............................24 第五章 我国商业银行信贷风险管理现状和问题...................... 25 5.1 我国商业银行信贷风险管理概况 ..................................25 5.2 我国商业银行信贷风险管