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实验二违背计量假设条件的案例分析
实验二 违背计量假设条件的案例分析
一、 实验目的
利用Eviews 软件进行异方差、自相关以及多重共线性检验，并学会对此类
违背计量假设条件的案例进行修正。
二、 实验要求
了解并掌握对异方差、自相关以及多重共线性的检验和修正的操作方法。
三、实验原理与内容
经济现象数据中违背假设条件的情况经常存在，导致模型估计参数不再具有
优良性质，故对此类问题要进行检验并修正。
本节实验要完成以下内容：
1、熟悉戈德菲尔德—夸特检验、White 检验、自相关LM 检验等的操作步骤。
2 、了解加权最小二乘法操作步骤。
3、熟悉绘制残差e 、e 的相关图操作步骤。
t t-1
4 、了解用广义差分法解决自相关的操作步骤。
5、掌握多重共线性的Frisch 修正方法。
四、实验内容及步骤
1、异方差案例分析 （以教材133 页练习题5.2 为例）
1.1 检查模型是否存在异方差性
（1）利用残差图判断。建立残差关于x 的散点图，判断是否存在异方差。
（2 ）用White 方法检验是否存在异方差。在一元线性回归的基础上，做White
检验。在回归式窗口中点击View 键选Residual Tests/White Heteroskedasticity 功
能，如图3.1。检验结果见图3.2 ：通过white 检验中的p -值判断是否存在异方差。
图3.1
图3.2
（3 ）用戈德菲尔德-匡特法检验异方差。
1.2 异方差修正（无论是否存在异方差，用加权最小二乘法估计模型）
2 、自相关案例分析 （以教材159 页练习题6.4 为例）
2.1 检查模型是否存在自相关
（1）利用残差图判断。建立残差e 、e 的散点图，判断自相关性。
t t-1
（2 ）用 LM 方法检验是否存在自相关。在回归式窗口中点击 View 键选
Residual Tests/Serial Correlation LM Test 。
2.2 自相关修正（采用广义差分法）
（1）、自相关系数的估计。
（2 ）、变量的差分变换。
（3 ）、广义差分法估计模型。
（4 ）检验广义差分法是否消除了自相关。
3、多重共线性案例分析 （以教材171 页练习题7.8 为例）
3.1 检查模型是否存多重共线性
3.2 多重共线性的Frisch 修正
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