原创力文档- 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
量化日报
2012年12月
5
量化日报
星期三
股指期货
投资咨询部 要点：
祝捷
期货从业资格号: 1、资金
F0246294 存量市值:持仓市值
投资咨询从业证书号:
流量市值:成交额
Z0001347
TEL:(021 2、波动率
市场波动率：天、小时和15分钟数据的市场
新湖期货技术创新部
TEL:(021 波动率
3、合约价差
投资咨询业务资格:
当月-次月合约价差
证监许可[2011]1282号
当月-隔月合约价差
次月-隔月合约价差
4、市场效率
趋势性表示过去一段时间市场处于单边状态
回复性表示市场过去一段时间处于震荡状态
5、交易策略
变频交易策略
结构断点策略
请务必阅读正文之后的免责部分 1 2012-12-5
一.市场资金状况
流量市值与存量市值(百亿)
60 10
50 8
40
6
30
4
20
2
10
0 0
2012‐7‐9 2012‐8‐6 2012‐9‐4 2012‐10‐9 2012‐11‐7 2012‐12‐5
流量市值 存量市值 流存比
本图展示市场流量（成交额总额）与存量（持仓额总额）变化和流存比率。并显示过去
100个交易日的市场资金状况，便于用户从市场深度与市场流向的视角把握市场。流存比
率，反映了市场交易的活跃度，比率越高，市场弹性越大，投机气氛越浓。数据来源:新
湖期货技术创新部
文档评论（0）