周曙东教授计量经济学第九章.ppt

一、联立方程模型及其设定 从经济意义上看，联立方程模型主要反映了模型对象的经济行为以及外部环境、市场均衡条件。 如：需求——供给模型 Qd = b10 + b11P + b12 Y + u1 Qs = b20 + b21P + b22 R + u2 Qd = Qs 式中： Qd : 需求量；P:市场价格； Y: 消费者收入 Qs : 供给量；R:气候条件因子 二、联立方程模型的变量和方程式 变量： 1. 内生变量，是由模型系统内决定的变量，其值在解联立方程后得到。 2. 外生变量，是由模型系统外部决定的变量。 3. 前定变量，包括外生变量和滞后内生变量。 方程式： 1. 行为方程，它是反映经济活动主体的经济行为的函数关系式 2. 技术方程，它是基于生产技术的关系而建立的函数关系式 3. 制度方程，它是与法律、法令、规章制度有直接关系的经济数量关系式 4. 衡等式，衡等式有两种，一种是表示某种定义的衡等式，另一种是平衡方程。 一、模型识别的定义 1、从结构方程参数的关系角度 一个结构方程可以识别，是指它的全部估计系数可以从参数关系体系的方程组求解得到。若每个结构方程都可识别，则称模型可识别，否则模型就是不可识别的。 结构方程可以识别又包含两种情况：如果求解结构参数唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别。 2、从结构方程的统计形式角度 如果被识别方程具有确定的统计形式，则这个结构方程可以识别，否则不可识别。 二、 模型识别状态 1、不可识别 Qd = b10 + b11P + u1 Qs = b20 + b21P + u2 Qd = Qs 联立求解上述方程，得 完备联立方程模型的结构式： BY + ?X = U 式中：B: g? g 内生变量结构系数距阵 ?：g? k 前定变量结构系数距阵 g：模型所含内生变量个数 k：模型所含前定变量个数 * 『 经济计量学 』 主讲：周曙东教授 南京农业大学经贸学院 研究生课程 第九章 联立方程模型 单一方程模型只用一个方程描述经济变量与各解释变量之间的关系。在单一方程模型中解释变量是被解释变量变化的原因，它们之间的因果关系是单向的。然而社会经济现象是复杂的，因果关系可能是双向的，或者一果多因，或者一因多果，很难用单个方程完整地加以表达。 联立方程模型就是由多个互相联系的单一方程组成的方程组。由于它包含的变量多，结构也较复杂，所以能全面反映经济系统的运行规律。 第一节 联立方程模型的基本概念 小型国民经济宏观模型（美国）这是一个不考虑进出口因素的封闭的国内经济系统模型，包括三个随机方程，一个衡等式。 消费方程：  Ct = b10 + b11Yt + b12 Ct-1 + u1 投资方程：  I t = b20 + b21(Yt - Yt-1) + b22 Yt-1 + b23 Rt-4 + u2 利率方程：  Rt = b30 + b31Yt+ b32 (Yt - Yt-1) + b33 (Mt - Mt-1) + b34 (Rt -1 + Rt-2) + u3 国民收入方程： Yt = Ct + I t + Gt 式中： C:个人消费总量；I:国内投资总额；Y:国内生产总值GDP G: 政府支出；M:货币供应量；R:短期利率 第二节 联立方程模型的识别 写成模型的简化形式： P = ? 10 + V1 Q = ? 20 + V2 待求的结构式参数有四个，b10 ,b11 ,b20 ,b22， 而只有二个方程组，方程无解，这个模型不可识别。 2、恰好识别 Qd = b10 + b11Pt + b12Y + u1 Qs = b20 + b21Pt + b22Pt-1 + u2 Qd = Qs 联立求解上述方程，得 P = ? 10 + ? 11Yt + ? 12 Pt-1 + V1 Q = ? 20 + ? 21Yt + ? 22 Pt-1 + V2 参数关系式体系为： 待求的结构式参数有六个，b10 ,b11 ,b20 ,b22 , b21 ,b22 , 而恰好有六个方程组，方程有唯一解，模型恰好识别。 3、过度识别