PT（PulseTrader）高频程序化交易平台综述.ppt

运行平台使用-自动交易 行情监视，如下视图所示的“行情区”，可选择合约查看实时数据 “工具”用于历史数据导入；“组合设置”用于配置策略组合；“导入”用于导入配置好的策略组合 左下角为策略配置区；右下角为帐户与交易监控区 运行平台使用-交易监控与日志 帐户与交易监控，如左下图示 成交状态监控：上面的表为“可撤单表”，是未完成的单子，通过双击可以撤单；下面 表是成交的单子。 持仓表：是显示当前所有持仓 历史委托：是显示当天所有的历史委托及最新完成的委托 交易日志，如右下图所示 TradeLog.txt，实时交易日志，包括发单指令信息记录，以调试问题 OrderCancelable.txt，可撤单日志；OrderStatus.txt，成交的单子日志 Positions.txt，持仓日志 运行平台使用-策略管理 策略管理UI如左下图示 策略添加，点击“策略”按钮进入添加策略的对话框，如右下图示 策略删除，选定需要删除的策略，点击“删除”按钮即可 运行平台使用-组合管理 组合管理UI如左下图示 第一步：组合设置，点击“组合设置”按钮进入对话框设置，如右下图示 第二步导入：导入，点击主界面（左下图）的“导入”，进度条显示其导入的进度。完成后，各策略状态显示为：“OnlineRunning” FAQ 编译通不过，找不到boost类的头文件：安装boost头文件 在WIN7有时候显示的控件位置不对：设置“个性化”-“显示”-较小 有些系统甚至需要到注册有去修改字体格式 参考资料 《 PT高频自动交易平台开发手册V1.0 》 《禅智高频自动交易平台1.0版介绍 - 推广》 其他相关资料： \\3\共享文件夹\PulseTrader\禅智高频平台PulseTrader宣传文档资料 \\3\共享文件夹\PulseTrader\Installer 开放 合作 共赢 PT（PulseTrader） 高频程序化交易平台 简介、使用 上海蒙融信息技术有限公司 服务端开发组 2013-4-8 系统交易方法简述 PT平台简介 硬件准备 软件布署 数据库系统搭建 数据落盘程序安装与使用 PT高频交易运行平台安装与布署 PT策略开发平台安装与布署 策略开发平台使用 运行平台使用 FAQ 系统交易方法简述----程序化交易 程序化交易一般的定义为“在指定模型参数的约束下，按照模型给出的指令自动买入和卖出特定数量的证券或证券组合的交易行为”。 程序化交易出现于上世纪70年代初的金融市场，其标志性事件是纽约证券交易所推出的指定交易循环系统，由此专业投资经理可以通过计算机与交易所联机来实现投资组合的一次性买卖。 在现今的国际市场上，股票和衍生品市场的程序化交易占全部交易活动的70%。 为什么选择程序化交易？ 避免了人为的主观性 分散了投资风险 计算能力的优势 系统交易方法简述----系统交易方法的步骤 程序化交易策略形成的两种方式 从上到下，是指根据对市场的长期观察而形成某种理论认识，再基于这种认识而形成某种战略战术。 从下到上，是指从市场统计数据出发，根据统计分析得出的统计特征而寻找对应的战略战术。 系统交易方法简述-程序化交易 詹姆斯.西蒙斯 （定量投资者的成功典范） 1989-2008平均年回报约35%； 2008年回报率约80% 沃伦.巴菲特 （定性投资者的代表人物） 1989-2008平均年回报约20% 2008年回报率约-15% 定量投资VS定性投资 PT(PulseTrader)平台突出优势-速度快：开发快、回测快、交易快 底层计算函数、交易指令函数封装齐全 基于C++语言开发 基于数组的存储设计,良好的软件技术设计框架 交易终端直连交易所,可托管 提供事件触发机制,可进行算法交易精细控制 多线程\多策略并行操作机制 PT（PulseTrader）高频程序化交易平台综述 上海蒙融PT高频量化交易平台是一款集策略开发、高频自动交易于一体的软件平台 PT平台可为期货量化投资者提供最有价值、最具效率的日内高频程序化交易工具 帮助投资者实现手工操作难以达到的高频量化交易，控制不必要的滑点损失，保证收集策略思想的全部交易样本 PT平台开发效率高、执行速度快、维度设计灵活，是期货高频交易投资者的上选 * PT平台特点-高效的交易策略开发工具 PT高频量化交易平台基于C++语言，及良好的设计架构，执行效率接近底层汇编语言的70-80%。基于CTP综合交易平台接口，速度比业内类似平台下平均速度要快20-30% 平台提供了丰富的函数库，灵活的事件触发编程机制，支持简单快速的策略开发与历史回测 平台支持单合约的投机模型开发，支持多合约的套利策略