正交易费用下的“囚犯难题”论文.docVIP

　　正交易费用下的“囚犯难题”论文 .. 内容提要：“囚犯难题”正确的启示不应该是个人理性与集体理性有冲突、个人理性选择的结果可能无效率，而应该是：第一，有效的制度安排一定要构成纳什均衡。第二，制度很重要；有什么样的制度安排，就有什么样的行为结果。与其说“囚犯难题”部分地奠定了非合作博弈论的理论基础，不如说它更多地揭示了制度经济学的精髓。传统分析犯了拿这个约束条件下的事去做那个约束条件下的标准或者参照的错误，完全忽视了正交易费用的约束。 关键词：理性效率约束条件下的最大化 一、“囚犯难题”的传统分析 “囚犯难题”是非合作博弈论的经典例子。由于这个例子部分地奠定了非合作博弈论的理论基础，几乎每一本涉及博弈论的书都讲到这个例子（张维迎..，1997）。 囚犯乙 坦白不坦白 坦白 不坦白－8，－80，－10 －10，0－1，－1 囚犯甲 “囚犯难题”讲的是：甲、乙两个犯罪嫌疑人作案后被警察抓住，关在不同的屋子里审讯。政策是：如果两个人都坦白，各判8年；如果两个人都不坦白，因为证据不足，各判1年；如果其中一人坦白，另一人不坦白，坦白的释放，不坦白的判10年。 这里，每个犯罪嫌疑人都有两个选择，坦白或不坦白，但是均衡的结果一定是大家都坦白。这是因为：给定乙坦白，甲坦白的话判8年，不坦白的话判10年，坦白比不坦白好；给定乙不坦白，甲坦白的话被释放出来，不坦白的话判1年，坦白比不坦白好。坦白是甲的占优战略，总是最好的选择。同样的道理，坦白也是乙的占优战略，总是最好的选择。都坦白构成纳什均衡，结果是大家都选择坦白，各判8年。 在传统分析看来，“囚犯难题”的含义明确： 第一，“囚犯难题”反映了一个深刻的道理，就是个人理性与集体理性是有冲突的。如果两个人都不坦白，各判1年，显然比都坦白各判8年好。但这个帕累托改进办不到，因为都不坦白不是纳什均衡，它不满足个人理性要求。这也是说，个人理性选择的结果可能是无效率的。而且，这个道理在现实生活中还很具普遍性。 比如，公共产品的供给就是一个“囚犯难题”问题。如果大家都出钱兴办公用事业，那么所有人的福利都会增加。问题是，如果我出钱你不出钱，我得不偿失；如果你出钱我不出钱，我就可以占你的便宜。每个人的最优选择都是不出钱，这种纳什均衡使得所有人的福利都得不到提高。 又如，军备竞赛也是一个“囚犯难题”问题。冷战期间，美苏两国竞相增加军费预算。如果不搞军备竞赛，各自把资源用于民品生产，情况会更好。问题是，如果我把资源用于民品生产，你增加军费支出，那我就受到威胁；如果你把资源用于民品生产，我增加军费支出，那你就受到威胁。纳什均衡是两国都大量增加军费预算，两国的社会福利因此都变得更糟。 第二，一种制度安排要发生效力，必须是纳什均衡。不构成纳什均衡的制度安排没有意义。 如果一种制度安排不构成纳什均衡，那么至少有一个人有激励破坏这种安排，它就不可能自动实施。不满足纳什均衡的制度安排是没有意义的。囚犯在被捕之前建立的攻守同盟没有意义，因为它不构成纳什均衡，没有人有积极性遵守协议。寡头厂商之间订立的卡特尔协议也没有意义，因为给定对方遵守协议，每个企业理性的做法就是增加产量。 二、传统分析的错误 “囚犯难题”给出的“制度安排一定要构成纳什均衡”的启示是重要的，但是其得出的“个人理性与集体理性有冲突”、“个人理性选择的结果可能无效率”的结论却是不正确的。 按照传统分析，与个人理性相对应的是“都坦白”，与集体理性相对应的是“都不坦白”。前者福利水平低，无效率；后者福利水平高，有效率。但有效率的后者却实现不了。这说明，个人理性与集体理性有冲突。 可是，我们不能因为“都坦白”的福利水平低于“都不坦白”的福利水平，就得出结论“都坦白”是无效率的；我们不能因为个人的理性选择实现不了“都不坦白”，就得出结论个人理性与集体理性有冲突。 讨论这个问题，我们一定要注意约束条件的规定。在这里，第一，当事人都是自利的；第二，信息是阻隔的；第三，一次性博弈。在这样的约束条件下，“都坦白”已经是最好的结果了，又何来“都不坦白”的结果？“都不坦白”是不是更好呢？当然更好，但这个更好的结果在这组约束条件下是办不到的。我们怎可以一方面接受自利、信息阻隔、一次性博弈的约束条件，一方面又期望“都不坦白”的结果呢？约束条件不同，这里集体理性与个人理性不是同一时空的事。 给定另一组约束条件：当事人都是利他的，或者信息是完全的，或者博弈是重复的，那么“都不坦白”自然可达。这是无需经济学者操心的事情。警察审犯罪嫌疑人的时候，从来都是隔离审查。警察把导致坦白结果的局限条件是拿捏得很准的（谢作诗，2003）。 我们以为“都不坦白”更有效率，这是暗含地假定，在自利、信息阻隔、一次性博弈的约束条件下可以无成本地实现“都不坦白”，这是零交