第三部分 金融基础知识ppt课件.pptVIP

股指期货 三、沪深300 沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。 沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 沪深300股指期货合约以指数点报价。 沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。 沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。 股指期货 三、沪深300 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。 到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。 沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。 沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。 交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手 证券基础2008（7） 某证券公司注册资本4亿，其可以从事的业务为：A、证券经纪和证券承销与保荐B、证券投资咨询和证券自营C、证券承销与保荐和证券资产管理D、证券自营和证券资产管理 证券基础2008（8） 下列关于股票价格指数的说法正确的是：A、上证综合指数以在上海证券交易上市的全部股票为样本B、深证成分股指数以40种股票为样本C、恒生指数以38种股票为样本D、道-琼斯指数以30种股票为样本 证券基础2006题 沪深300指数 (1)选样空间 上市交易时间超过一个季度(流通市值排名前30位除外)； 非ST、*ST股票，非暂停上市股票； 公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题； 股票价格无明显的异常波动或市场操纵； 剔除其他经专家委员会认定的不能进入指数的股票 证券基础2006题 选样标准 选取规模大、流动性好的股票作为样本股。 选样方法 先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：1：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300的股票。 证券基础2006题 公司发行在外的A股总股本中，限售期内的限售股份和以下六类股份属于基本不流通股份 公司创建者、家族和高级管理者长期持有的股份 国有股 战略投资者持股 冻结股份 受限的员工持股 交叉持股 证券基础2006题 指数计算 指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得 成份股的定期调整 1、原则上指数成份股每半年进行一次调整，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。 2、每次调整的比例定为不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。 3、最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。 2006题 托宾Q理论 市场价值/重置成本 ETF及LOF ADR 证券基础答案 （1） A、 B、C、D （2）B、D （3）A、B、C、D （4）B （5）ABCD （6）ABC （7）A、B （8） ABCD 证券投资2008(1) 某期间市场无风险报酬率为10%，市场平均风险股票必要报酬率为16%，股票的β值为1.1，则股票的成本为：A、10% B、16% C、16.6% D、26% 证券投资2008(2) 下列关于可转换公司债券价值的说法正确的是: A、转股期限越长，转股的期权价值越大，可转换公司债券的价值越高 B、股票波动率越大，期权价值越大，可转换公司债券的价值越高 C、转股价格越高，期权价值越大，可转换公司债券的价值越高 D、回售期限越长，回售的期权价值越大，可转换公司债券的价值越高 2006题 夏普比率的概念 资本市场线 证券市场线 贝塔系数 利率变动对证券价格的影响 证券投资答案 （1）C （2）A、B、D 2010 1.利率的期限结构：预期理论与流动性理论、市场分割理论的区别 2.市盈率的驱动因素 3.资本定价模型 4.指数基金可规避非系统风险，而指数期货可规避系统风险 2011 以下关于证券公司发行次级债说法正确的有（ ） A.证券公司借入期限在2年以