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信号检测与估计理论A4纸.pdf
经典估计：待估计参数确定但却未知。 线性模型x H w ， 2 ，则 如果有效估计存在，最大似然估计就可求出有效估计。
w ~ N(0, I )
贝叶斯估计：待估计参数为随机变量。 a
T 1 T 1
ˆ
ˆ
ˆ ˆ 2 ˆ 2 MVU 估计量 (H H ) H x ，有效估计，达到CRLB MLE 渐近高斯分布 ~ N (, I ()) ，I () 为Fisher 信息量，
均方误差mse() E[( ) ] var() b ()
2 T 1 正则条件：对数似然函数导数存在，Fisher 信息非零。
最小方差无偏（MVU ）估计 协方差矩阵Cˆ (H H)H ˆ
MLE 的不变性： 的 PDF 为 ，其 MLE 为 ，则
待估计参量对PDF 的影响越强，参数估计就越准确。似然函数的 ˆ 2 T 1 p (x ;)
尖锐性决定估计精度。 为高斯随机矢量，服从N (, (H H ) ) ˆ ˆ ˆ
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