保险公司偿付能力监管规则第17号：保险集团.pdf

保险公司偿付能力监管规则第17 号： 保险集团 17-1 目录 第一章总则 4 第二章资本计量 7 第一节一般规定 7 第二节最低资本 7 第三节实际资本 10 第三章偿付能力风险管理要求与评估 12 第一节偿付能力风险治理 12 第二节风险管理策略与实施 13 第三节风险传染 16 第四节组织结构不透明风险 17 第五节集中度风险 18 第六节非保险领域风险 19 第七节其他风险 20 第八节资本管理 22 第九节 偿付能力风险管理评估 23 第四章偿付能力报告和信息披露 24 第一节报告和披露主体 24 第二节偿付能力报告 25 第五章监督管理与协作 27 第一节监督管理 27 17-2 第二节监管协作 28 第六章附则 29 17-3 第一章 总则 第一条 为明确保险集团的偿付能力计量标准和报告要 求，防范集团偿付能力风险，促进保险集团提高偿付能力风险 管理能力，制定本规则。 第二条 本规则所称保险集团包括保险控股型集团、非 保险控股型集团、混合集团三个基本类别。 第三条 本规则所称保险集团及相关机构定义如下： （一）保险控股型集团是指由一家保险集团（控股）公 司或保险公司与受其直接或间接控制、共同控制的一家或多家 保险公司以及其他非保险机构所共同形成的企业集合，该保险 集团中的母公司为一家保险集团 （控股）公司或保险公司； （二）非保险控股型集团是指由非保险机构与受其直接 或间接控制、共同控制的一家或多家保险公司以及其他非保险 机构所共同形成的企业集合，该保险集团中的母公司为一家非 保险机构； （三）混合型集团是指由同一实际控制人或一致行动人 控制 （或共同控制）的多家保险公司所组成的企业集合，该企 业集合不具有显性的控制人； （四）保险集团母公司是指对保险集团内所有其他公司 实施直接或间接控制、共同控制的公司； （五）保险控股型集团的成员公司是指保险集团母公司 及受其直接或间接控制、共同控制的公司，包括母公司及其各 17-4 层级子公司和合营企业；非保险控股型集团和混合型集团的成 员公司是指保险集团中的保险公司、保险资产管理公司和保监 会认为应纳入审慎监管范畴的其他关联公司； （六）受监管公司是指受金融监管机构的资本充足性监 管的金融机构，不受金融监管机构资本充足性监管的公司为非 受监管公司。 第四条 保险集团偿付能力风险由固有风险和控制风险 组成。 固有风险是指在现有的正常的行业物质技术条件和生产组 织方式下，保险集团在经营和管理活动中必然存在的客观的偿 付能力相关风险。固有风险不仅包括集团内单个公司层面的风 险，也包括集团层面的风险传染、组织结构不透明风险、集中 度风险、非保险领域风险等由于集团化经营产生的特有风险。 控制风险是指因保险集团内部管理和控制不完善或无效导 致固有风险未被及时识别和控制的风险。 第五条 保险集团应当通过保持符合监管机构规定的足 额合格资本来管理和防范可量化的偿付能力风险，并通过持续 改善风险管理降低和防范偿付能力综合风险。 第六条 中国保险监督管理委员会（以下简称保监会） 对保险集团偿付能力风险管理能力进行定期评估，识别保险集 团的控制风险。保险集团根据保监会风险管理能力评估结果， 计算控制风险的最低资本。 第七条 保监会在保险集团偿付能力充足率的基础上， 17-5 考虑集团特有风险及其他难以量化的风险，对保险集