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《投资理论研究》
《投资理论研究》
课程编号:020204D03
课程名称:投资理论研究
学分:2
课内学时:
教学对象:硕士研究生
教师简介:
方先明,博士,副教授,长期致力于金融数学、金融投资以及国际金融等领域的教学与
研究。在国内外学术期刊发表学术论文 40 篇。
联系方式:
电 话:025O);
E-mail: fxmfxm@nju.edu.cn
课程简介及目标
投资理论研究是一门研究资产定价、风险管理与效用优化,以及投资决策的金融硕
士研究生专业选修课程。该课程的主要内容包括:投资的收益与风险、资产定价理论、
风险管理理论,以及最新金融文献研讨。本课程的教学目标为:
1.投资的收益与风险,能够理解实体经济与符号经济的关系,只要有金融投资活动
就必然会面临风险,风险的内涵包括两个方面,即风险收益与风险损失。(学习5)
2.金融资产定价,全面理解与把握金融市场工具的种类、内涵以及定价机理,能够
根据金融资产的特征,从理论上对各类资产进行定价,并据此进行投资价值的判断。
(学习目标6)
3.现代证券投资理论,全面了解现代投资理论的产生背景、假设前提、推证过程,
尤其需要理解现代证券投资理论的金融学内涵。(学习目标6)
4. 金融风险管理,明确金融风险的计量与测度方法,掌握金融风险控制的策略,
理解风险对冲机制及其实现过程,提高解决实际问题的能力 。(学习目标4)
课程内容与学时分配
周次 授课内容 课程议题
现代微观金融的产生与发展;
第一周 ? 导论
主要投资理论概述
第二周 ? 投资收益与风险 风险的特性;风险损失;风险收益
资金的时间价值;远期利率;利率期
第三周 ? 利息理论
限结构
收入资本化法;浮动利率债券定价;
第四周 ? 固定收益证券定价
固定利率债券定价
股票的红利分配;股息理论;股利贴
第五周 ? 股权证券定价
现模型;市盈率模型
期货的特征;期货定价公式;期货交
第六周 ? 衍生金融工具定价
易策略
期权种类;期权定价模型;期权交易
第七周 ? 衍生金融工具定价
策略
互换种类;互换定价模型;互换的作
第八周 衍生金融工具定价
用
假设条件;风险效率前沿;最优投资
第九周 ?
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