南财计量经济学最后上机作业解题全过程.doc

计量上机作业 会计1160班 学号：9106115313 姓名：孟笑 一．给定如下回归模型 其中被解释变量EM为就业人数（千人），YEAR为1947-1962年的时间，PGNP为GNP折扣指数（1954=100），GNP为国民生产总值（百万美元），UEM为失业人数（千人），AF为军事人数（千人），POP为人口数（千人）。利用数据表LONGLEY完成： 用普通最小二乘法估计此模型。 根据（1）的结果，能否初步判定模型存在多重共线性？说明原因。 求4个解释变量的简单相关系数矩阵，能得到什么结果？ 根据逐步回归法，确定一个较好的回归模型。 (1). Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/14/14 Time: 18:56 Sample: 1947 1962 Included observations: 16 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1320527. 944601.0 1.397973 0.1897 X1 -651.1218 489.8571 -1.329208 0.2107 X2 -22.43082 156.9540 -0.142913 0.8889 X3 0.072762 0.022546 3.227214 0.0081 X4 -0.011276 0.348695 -0.032336 0.9748 R-squared 0.973521 ????Mean dependent var 73808.83 Adjusted R-squared 0.963892 ????S.D. dependent var 3968.608 S.E. of regression 754.1158 ????Akaike info criterion 16.33928 Sum squared resid 6255597. ????Schwarz criterion 16.58071 Log likelihood -125.7142 ????Hannan-Quinn criter. 16.35164 F-statistic 101.1060 ????Durbin-Watson stat 1.019348 Prob(F-statistic) 0.000000 由EViews软件，得出回归模型为 Yt=1320527 -651.1218X1t-22.43082X2t+0.072762X3t-0.011276X4t (1.397973) (-1.329208) (-0.142913) (3.227214) (-0.032336) R^2=0.973521 F=101.1060 (2)从估计结果看，模型可能存在多重共线性。原因如下：在5%的显著性水平下，查分布的临界值表可得，t0.025(16-4-1)=t0.025(11)=2.201,可以看出X1 ,X2，X4回归系数的t统计量均小于临界值；F统计量的值101.1060大于临界值F0.05 （4,16-4-1）=2.54，表明回归方程是呈显著线性的，即至少有一个系数是显著为零的。R^2=0.973521，说明拟合度很高，解释变量应对被解释变量有显著解释能力。(3). X1 X2 X3 X4 X1 1 0.991149190067205 0.9952734837647847 0.4172451498349454 X2 0.991149190067205 1 0.9915891780247819 0.4647441876006746 X3 0.9952734837647847 0.9915891780247819 1 0.4464367918926264 X4 0.4172451498349454 0.4647441876006746 0.4464367918926264 1  可以看出四个解释变量之间两两简单相关关系系数起伏很大，X1，X2，X3的相关系数都在0.95以上，甚至他们的相关系数超过了样本判决系数R^2，这都表明了模型可能存在多重共线性 . Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/14/14 Time: 18:58 Sample: 1947 1962 Included obse