006-ch1-线性ARMA模型.ppt

下载文档 降价啦

2
0
约1.05千字
约 109页
2017-04-19 发布于江西
举报
版权申诉
保障服务

006-ch1-线性ARMA模型.ppt

1、本文档共109页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

006-ch1-线性ARMA模型

时间序列分析;要点;随机过程基本概念;滞后变量与一阶差分;线性ARMA模型;基本概念;基本概念;基本概念;建立模型;随机过程的参数;平稳随机过程;建立模型;白噪声过程white noise process ;白噪声过程;白噪声过程;WOLD分解定理;线性ARMA(p,q)模型;线性ARMA模型;滞后算子;滞后算子;滞后算子;线性ARMA模型;ARMA模型;ARMA模型;ARMA模型;ARMA模型;总结;线性ARMA模型;三个模型的关系;MA,AR,ARMA的参数特征;偏自相关函数;计算偏相关函数;三种随机过程偏自相关函数的特点;白噪声;MA(1) Yt ＝ ?t ＋0.5 ?t－1;MA(1)的ACF和PACF;AR(1) Yt=0.6Yt-1+?t;AR(1)的ACF和PACF;ARMA Yt=-0.7Yt-1+?t - 0.7 ?t-1;ARMA过程的ACF和PACF;随机过程与自相关函数;定阶;定阶;时间序列分析;建模步骤;定阶：方法1;收入增长率的ACF;收入增长率的PAC;定阶：方法;AIC和BIC准则;定阶： AIC准则和BIC准则;定阶： AIC准则和BIC准则;AIC和BIC判断步骤;用AIC和BIC准则确定??数;用AIC和BIC准则确定阶数;AIC和BIC准则;收入增长率的定阶;Dlog(income);极大似然估计*;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然估计;极大似然函数;模型的检验;检验;检验;检验;练习;预测－基本概念;预测－基本概念;预测;预测值的计算 ;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测值的计算;预测误差的方差;预测误差的方差;预测的置信区间;预测的评价 ;预测的评价;对模型的评价总结;ARIMA（p,d,q)过程和模型AutoRegression Integrated Moving Average;ARIMA模型预测;时间序列分析;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;例题1－GEDAILY;预测