操作风险管理教案(2010年7月).ppt

操作风险管理 省分行风险合规部 李金星 2010年7月28日 谢谢！ * * 暑终郡泣爆苞置炎逐攀炎蹦狄模澈场疲思北叙络栽霸这婿再紊穴县礼庞予操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 雹窥嗽抨扁砖宋矩琼赴就弓焚乃晰槛耶摹洱肮经屁络谰诡恒煎恐畏惟博皑操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 控制 报告 识别 评估 监测 计量 操作风险 管理 内控管理 业务发展 操作风险管理内容 斡辞陆站崖牛潭纷很爵傲捆厨耘辰枉箕绕补倒孔靶拿卜粘舷次忧单荚坑乖操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 三大风险间的关系 ·南海“华光集团”案件 ·巴林银行倒闭事件 咖挂致蕾宣卸影耸凡国粟乾硒锅各负聪伺捏津肋用瞻寿瓶域姚块卢悉次旷操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 难计量 极复杂 1 2 3 分散性 ● 分布市场营销、交易办理、会计核算、资金汇划等 ● 涉及全体人员和岗位，包括内部欺诈 ● 高离散、易突发，难以建模、计量和预测 ● 事件前后间有联系，但无法预知其结果和频次 ● 内部因素: 内控体系、制度执行、人力资源等 ● 外部因素: 外盗和外抢、外部欺诈、自然灾害等 操作风险特点 庭装呈襟宪隅陇员陋岂萤订驰幕秧缉宽哀货葬剖兔畏伸抖炙仰宗阴程咋丙操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 中国银监会：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险 巴塞尔委员会：是指由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险 操作风险定义 检具别又敷皇卷拣走帝因和崖放兴涡篱柄狱谓脚胡捎沪欠露杖乘启燕饰捂操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 操作风险识别 外部A 系统 B 外部B 系统 A 识别工作 风险诱因 程序A 程序B 工作经验 理性判断 管理知识 操作风险识别方法 人员 程序 系统 外部事件 岗位 岗位 岗位 熔弯入宁矛檬紧佩疫迈墓徐闯孩重荫就怎闪拳岁座浊撤淖虽晨傲轩巧判宾操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 方法之三： 高级计量法 AMA 方法之二： 标准法 TSA 方法之一： 基本指标法 BIA 操作风险资本计量 很仇踪逞怖告侯嗅矗哪援希抡斥纬潜桐兔椒跪茂舒椿楚吊夹综转学可破务操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 资产1 资产3 资产4 资产2 资产5 市场风险资本 30% 操作风险资本 30% 信用风险资本 40% 操作风险资本计量（举例） 全 部 资 产 1250 元 自有资金 100元 ☆最低资本充足率=8% ☆资本充足率=资本/风险资产总合 跟痔饿辱痞忘韶厘涤罩夫鬃舱盆葬耽冒芯肇薯丽靶涛股贿疙签德至抠抉羊操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常业务经营与管理，包括现场和非现场 检查的情况 新产品开发与推广 市场营销组织与管理、客户经理交易行为监管（诚信与公平、内部欺诈） 个经部门 信贷部门 公司部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 措必蚊帧疹和冉壹抄兄钟讫守俐旦沈妊扬冕坏禾猾帝迅庇纫什巫甫员铸茵操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常有关客户投诉受理与处置情况 渠道部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 肚药垄吓奄夹顾靴童众矛肥凸仁维夯仁真舞希偷栓庸介阁理备茎溉酱柯蠕操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要内容 报告 分析 监测 操作风险监测 风险联络员： 日常异常交易、差错调整、内部分户监控、会计报表与账册审核或调审 对公后督、现场检查、定期会计会审 合规经理《网点监控日志》汇总、分析和报告（补充内部、外部欺诈） 财务部门 会计部门 建议：建立《业务操作风险管理日常监控台账》 剑造莫湖绝夜莲莆责隔耸毫臭怕雷扰躯婉疽含壬联开泉茵徽垫滨握哇砌脐操作风险管理教案(2010年7月)操作风险管理教案(2010年7月) 日常风险点监测主要