WH程序化讲解刘艳萍.ppt

如何控制虚拟头寸 MONEY 返回虚拟资金余额。 MONEYTOT 返回当前虚拟总资金。 （虚拟资金余额+持仓保证金） MONEYRADIO 返回当前的虚拟资金的使用率。 MONEY MARGIN FEE MARGIN 返回当前合约的保证金比率。 （用户启动模组时设置的） VOLMARGIN 计算当前的持仓保证金。 FEE 返回当前合约的手续费。 （用户启动模组时设置的） MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20), BK((MONEY*0.2)/(MARGIN*C*N)); CROSS(MA10,MA5),SP(BUYVOL); CROSS(MA20,MA10), SK((MONEY*0.3)/(MARGIN*C*N)); CROSS(MA5,MA10),BP(SELLVOL); MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA20,MA10),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; H1:=REF(HHV(H,10),1); L1:=REF(LLV(L,10),1); 非过滤模型如何实现过滤 CROSS(C,H1)ISLASTSK=0ISLASTBK=0,BK(1); CROSS(L1,C)ISLASTBK=0ISLASTSK=0,SK(1); EVERY(OPIREF(OPI,1),3)ISLASTSK=1ISLASTBK=0,BP(1); EVERY(OPIREF(OPI,1),3)ISLASTBK=1ISLASTSK=0,SP(1); //最新价突破前10周期最高价且前一个指令不是开仓指令，则买开仓1手； //最新价跌破前10周期最低价且前一个指令不是开仓指令，则卖开仓1手； //连续3个周期持仓量不断减少且前一个指令是卖开仓，则平1手空单； //连续3个周期持仓量不断增加且前一个指令是买开仓，则平1手多单； ISLASTBK,ISLASTSK, ISLASTSP,ISLASTBP. 如何编写止损止赢模型 MA5:=MA(CLOSE,5); MA10:=MA(CLOSE,10); MA20:=MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK; CROSS(MA20,MA10),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5)||CBKPRICE-5*MD||CBKPRICE+5*MD,SP; CROSS(MA5,MA10)||CSKPRICE+10*MD||CSKPRICE-10*MD,BP; 增加买开价位上下5个点止赢止损，卖开价位上下10个点止赢止损 三、如何进行多维的模型评估???? 如何进行收益率测算 如何查看资金曲线 如何进行敏感性测试 如何进行参数优化 如何计算实盘头寸 如何进行收益率测算 如何查看资金曲线 查看详细信息时，不仅可以查到详细的交易信息，还可以通过 资金走势图直观的了解到模型的交易和风险情况。 资金走势图 K线图 如何进行敏感性测试 手续费从X轴最小值依次累加，依次算出收益率， 当第一次出现收益率为负的时候，后面的就划横线 如何优化参数 最大持仓头寸=（总资金×额定风险）/（每手最大回撤×1.5） 例如：总资金100万，额定风险10%；某个模型的最大每手回撤为217.9元-》最大持仓为305手。 如何计算实盘头寸 四、日内高频?????? 日内高频有何优势？ 减少频繁敲单 把握瞬间机会 便捷的测算收益 全面调用盘口数据 模型信号回放 K线显示区 盘口数据区 分笔数据区 信号区 持仓区 黄点：提示最新成交价格的成交量达到或超过了所设置“大单”量； 红点：提示离最新成交价最近的，并且达到或超过所设置“大单”量的买盘报价具体价位； 绿点：提示离最新成交价最近的，并且达到或超过所设置“大单”量的卖盘报价具体价位； 红色部分：当前实时买盘盘口挂单价格及挂单量；绿色部分：当前实时卖盘盘口挂单价格及挂单量；灰色部分：当日曾出现过的买、卖盘口挂单价格及挂单量； 日内高频模型举例 买卖人气型： 根据盘口价量变化判断买卖双方的交易气氛，依此作为入场依据，可获得短暂盈利。 可能用到的函数：