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2017-01-09 发布于北京
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[计量经济学及其应用第12章

第12章向量自回归模型及其应用 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 通过本章我们要知道 12.1向量自回归(VAR)模型 12.2向量自回归（VAR）模型的估计 12.3脉冲响应函数 12.4预测误差方差分解 12.5 Granger因果关系检验 12.6案例分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 12.1向量自回归（VAR）模型概念：向量自回归模型（Vector Autoregressive Model，指每个方程有相同的等号右侧的变量，而这些右侧变量包括所有内生变量的滞后项，是针对变量无法确定为外生变量时，一种新的多方程模型的分析方法。作用分析和预测相互联系的多变量时间序列系统分析随机干扰项所探讨的经济系统的动态冲击解释各种经济冲击对经济变量的影响 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、简单的VAR模型其中，假设：（1）和都是平稳的随机过程；（2）和是白噪音干扰项；（3）（12-1）（12-2） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、标准型VAR模型与结构VAR模型将由方程（12-1）和（12-2）构成的模型写成矩阵形式其中，（12-6） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 简约式VAR模型用左乘以方程（12-6），得到简约式VAR模型其中，，结构性VAR模型（SVAR）又称为原始系统，即形如（12-6）的VAR （12-7） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Asp