[计量经济学-第三章-多元线性回归.ppt

计量经济学 授课人：田立法 教材：张晓峒《计量经济学基础（第3版）》 授课班级：金融0905、0906，信用0901 公共信箱：sd_jiliang_2011@163.com tianlifa 第三章 多元线性回归模型 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第一节 模型的建立及其假定条件 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第二节 最小二乘法 第三节 最小二乘估计量的特性 第三节 最小二乘估计量的特性 第三节 最小二乘估计量的特性 第四节 可决系数 第四节 可决系数 第四节 可决系数 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第五节 显著性检验与置信区间 第六节 预测 第六节 预测 第六节 预测 第六节 预测 2. 多元样本的可决系数 修正的多元样本可决系数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 在实际应用时， 和 越大，模型拟合得越好。 和 仅仅说明了在给定的样本条件下，估计的回归方程对于样本 观测值拟合的优度，拟合优度并不是评价模型优劣的惟一标 准。我们并不能仅以 和 的大小来选择模型，有时为了 使有重要经济意义的解释变量保留在模型中，宁可牺牲一点 拟合优度。 例3.4 计算例3.1的可决系数 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 回归方程的显著性检验（ F 检验） 回归方程的显著性检验是指，在一定的显著水平下，从总体上对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系是否显著成立进行的一种统计检验。 对于多元回归模型 提出原假设 备择假设为 当H0成立时 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 回归方程的显著性检验（ F 检验） 例3.5 试对例3.1中的估计的回归方程进行显著性检验。 解：从Eviews的输出结果中，也能够直接看出 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2. 解释变量的显著性检验（ t 检验 ） 多元线性回归模型同一元线性回归模型一样，检验未知参数的显著性也可用 t 统计量： 已知