ICBRR综合风险练习题.doc

第一章 1 下面哪个选项不能作为资本? A 银行存到央行的存款准备金 B 银行发行的长期次级债券 C 银行发行的优先股 D 银行收到的客户存款 A 2 下面哪个描述是正确的? A 资本通常都不用承担利息，因此产生银行的利率净头寸 B 利率波动除了债券风险，也会对银行产生股权风险 C 银行资金部门与企业的资金部门就管理目标来看没有区别 D 不同银行的资金部门在银行日常管理中的职责没有区别 B 3 伽玛银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，则该银行面临的风险，下面哪项是正确的？ A 主要面临信用风险和操作风险，其他风险不重大 B 主要面临市场风险，其他风险不重大 C 除了信用风险管理，利率风险对银行经营有着重大影响 D 除了利率和汇率风险，信用风险对银行经营有着重大影响 C 4 伽玛银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，其贷款平均利率重订价期限在1年左右，存款平均为3个月，则下面哪项正确？ A 不存在股权风险 B 存在股权风险，利率上升对银行不利 C 存在股权风险，利率下降对银行不利 D 存在股权风险，利率变动对银行不利 B 5 伽玛银行是一家小型的社区银行，主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务，其贷款平均利率重订价期限在1年左右，存款平均为3个月，为了管理相应的利率风险，通常会选择下面哪项做法？ A 进行国债期货对冲 B 将利率净头寸转到产品开发部，设计产品后销售出去 C 在零售市场进入利率远期协议 D 在批发市场进入利率互换协议 D 6 火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。该银行的资金管理部门，一般不会负责下面哪项管理？ A 银行利率风险净头寸 B 银行汇率风险净头寸 C 银行信用风险净头寸 D 银行股权风险净头寸 C 7 火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？ A 肯定定位为成本中心 B 肯定定位为利润中心 C 肯定定位为战略中心 D A或者B选项都有可能 D 8 火星银行在美国、英国和法国都有业务，除了传统商业银行业务，专业于为高净值客户金融服务的财富管理和其他零售银行业务。针对该银行的利率风险净头寸，其资金部门通常采取下面哪种操作方式？ A 主动交易管理 B 全面覆盖操作 C 分散交易管理 D 集中交易管理 B 9 维纳斯银行在美洲、亚洲和欧洲都有业务，除了传统商业银行业务，还在投行业务有着广泛的布局。针对该银行的资金管理部门，下面描述正确的是哪项？ A 资金部门主动进行交易管理 B 资金部门按照公允合理价格转移到投行业务 C 资金部门直接负责独立管理银行的利率风险暴露 D 资金部门负责建立交易头寸管理利率风险 B 10 与传统企业相比，下面哪项通常不属于银行资金管理部门的职责？ A 资产负债管理 B 自营交易 C 项目的财务决策 D 资本管理 C  第二章 1 银行向存款支付的利率依赖于 A 利率适用的时间段 B 贷款利率水平 C 贴现利率水平 D 长期利率水平 A 2 银行在对资产类产品定价时，下面哪个因素通常会产生影响 A 资金成本 B 长期利率 C 短期利率 D 活期账户成本 A 3 银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单 A 负债中的存款无法按照合约进行重订价 B 资产中的存款无法按照合约进行重订价 C 都可以按照合约特征进行重定价 D 都无法按照合约特征进行重定价 C 4 从资产负债管理的角度来看，批发业务和零售业务最大的区别 A 批发业务契约特征不十分清晰，零售业务突出行为特征 B 批发业务契约特征清晰，零售业务突出行为特征 C 批发业务行为特征清晰，零售业务突出合约特征 D 批发业务行为特征清晰，零售业务突出契约特征 B 5 如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则该银行现出了以下那个迹象 A 短借 B 长借 C 资产负债管理平衡 D 长短借 A 6 如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配，而1年以上的为较大金额的净正错配，则如果市场收益率下降，该银行的净资产 A 上升 B 下降 C 不变 D 在原价值线上下窄幅变动 A 7 针对活期账户的存款，其特征表现为 A 不同客户表现出一致性 B