论机械化交易（改变你一生的投资生涯).doc

本文来自一个华尔街操盘手的表弟在期货市场的经历总结，对于在资本市场投资者的有相当大的启发作用！！！老者认为应该是最为经典的帖子了，题目既然是加了论，当然会比较长，不管你是在期货或者是股市打转，花上十几、二十分钟或许能改变你一生的投资生涯！论机械化作为一个期货老兵，除了钱外，我得到的就一点，千万完善一套自己的操作系统，然后将自己的交易机械化，最好达到灭绝人性的地步，完全排除个人主观，按部就班，如此才能活的长久。你如果按部就班，相信最起码不会死的太难看。记得有个高手说过，进入市场的目的只有一个，赚钱。所以你的想法并不重要，而且多半是错的。所以千万别用钱来证明你的想法，按自己的操作系统稳定获利才是最重要的。机会天天有，活的越长你看到的机会也越多。知道大多数人在期货市场上是怎么死的吗？（其实我也死过2次）其实初级入门菜鸟虽然钱少，死的倒也不多。大多数死的人都是高手，更有一批当年惊天动地的人物。但最后死了，死的时候不但别人不信，他自己也不信。死的没道理啊。为什么？因为他有想法，而且大多数时候是对的，甚至是动用了很大的关系网聚集了很大的资金搞了很深的调研。但结果呢？当然，他们跟一般散户的操作有些不同，但基本原理是一样的。最后，关于操作系统，可以从60/30分钟的MACD入手，（改参数这种小儿科的事情就不必作了），将2个MACD结合起来用于交易，从近期来看，有效性还是比较高的。什么是仓量期货中跟股票最不同的指标就是持仓量，我差不多是搞了几年后才对仓量有了一些感性的认识。现在谈一下，希望能对大家有帮助。简单讲，多+空+仓+，多-空-仓-，如一+一-，那么，仓可能就平了。那么怎么理解比较好呢？我是将多空双方理解为2支部队打仗，将K线理解为战场，那么成交量就是部队接触交战次数的统计（好比是打了几个回合），仓量就是尸体。尸体不但反映了战斗的激烈程度，而且反映了部队的损耗程度，特别是一些消耗战（或者是邓老曾经崇尚的人海战术）。比方说，大豆，3月3日，战场在原多方阵地，多次交火后大量尸体，留在多方阵营，如此一边倒的战斗，明显是空方发力，多头顽抗后大量伤亡，通常第二日只要是空方继续进攻，都是杀跌的好时机。又比如，今天，战场在空方阵地，但地面上尸体明显减少，是为空方撤退，由于3月10日大战役中多头明显胜出，所以空方主力没有在此阵地选择决战，但多方也由于技术要求（3空缺口填满，前旗形整理，可能的左肩部位）没有在此战场一气发力。此为双方调整的时机，可选择休息，等待。建议不盲目入场。关于交易信号的执行做为一个老兵，基本上所有可能的软件我都试过，甚至包括那些叫卖几万几十万的股票软件。但最后我基本倾向于用最简单的那种，只要有行情和基本的指标如MACD，MA等等。为什么呢？因为关键你的执行才是最重要的。以我个人经验，能有40~50%的准确率就已是很好的%系统了。特别是期货交易，这样的准确度已经可以让你迅速致富了。但具体到操作，可能就会因人而异了。首先，不论什么东东，你要用于实战，请务比记住，你要确实相信他。所谓用人不疑也就是这个道理。不要光看很多最终战果，陶醉于你自己的发财梦，你要确实了解这些东东的设计思想，包含的理念，实战可能的结果和相应的概率，对人的影响和人对其的影响，如此等等。光这些就够你琢磨一年半载了。其次，要将这些东东变为自己的。你可以看到，象这类的朋友，他们总有十足的信心。这在交易中，某种程度上甚至超过了资金的支持。东东是自己的，错了是正常的，你我都知道知道错在什么地方，该如何继续操作。对了，也是正常的，你我也都知道知道对在什么地方，该如何继续操作。那么，按概率来计算，基本上是有保证的稳定获利，没有特别激动和特别恐慌的情绪。打个比方，就象你派了中国男足出去踢球，打南亚的队，你知道胜利是当然的，打世界杯，输几个也是正常的。那么，在可控制情况下，多打地区比赛，少打世界杯，你的胜率当然高，甚至可能长胜。同时，你也知道，赢了比赛，报纸上会说什么，输了，谁会骂爹骂娘，如此一来，你完全可能用局外人的公正看法来评定比赛，安心等待结果，不盲目操作。最后，请记住一点，不怀疑才是真正的相信。看见信号了，不操作是可以的，特别是你自己怀疑了，可以等待，继续观察，但必须注意的是千万别反向操作，如此一来，你的系统就失效了，你有保证的概率一下可能变化到你自己也不相信的地步了。如果真要如此，建议退出市场，重新评估你的系统，至少休憩用钱比输的不名不白了好，而且输钱是小事，输了信心输了心态，你什么也不是，拿什么去交易。要知道，期货市场中，就钱是最不希奇的。赌博中得到的一些启示说来不好意思，每次外出旅游基本上都爱上赌场，特别是澳门，澳洲和拉斯这几个赌场。不喜欢老虎机，虽然以小搏大，但概率