金融风险多管理讲纲4.doc

第四章 商业银行的风险管理 第一节 商业银行风险的识别与估计 一、商业银行风险的识别 商业银行风险的识别主要包括判断银行在经营过程中面临哪些风险，这些风险之间有什么关系，最主要的风险是什么，风险产生的根源何在，风险结构性质如何，风险可能产生的影响是什么等等。 商业银行面临的风险主要有： 1.信用风险 信用风险是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。或者是交易的一方不履行义务而给交易的对方带来损失的可能性。它是银行的常见的风险，也是最主要的风险。 （1）贷款业务的信用风险 A.贷款集中所带来的信用风险 B.对关系人贷款带来的信用风险 C.境外外汇贷款形成的信用风险 （2）其他业务的信用风险 A.证券投资业务 B.票据贴现业务 C.或有负债业务 2.流动性风险 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或者资产的增加提供融资。即当银行流动性不足时，其无法以合理的成本迅速增加负债或者以正常的价格变现资产而获得足够的资金。流动性风险也是商业银行面临的主要风险。 （1）银行流动性风险的特征 A.不能及时、足额支付到期的存款债务 B.无法满足正常合理的贷款需要 C.要高于市场成本为代价筹集资金 D.被迫以低于市场的价格变现资产 （2）银行流动性风险产生的原因 A.资产与负债的期限不匹配 B.过度依赖短期资金来源 C.不良资产比例过高。 由此可见，流动风险是一种派生风险，其根本原因还是信用风险和其它风险。 3.利率风险 利率风险是指商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险。利率风险也是商业银行面临的基本风险。 利率风险的主要形式有： （1）重新定价风险 （2）收入曲线风险（收入斜率变化） （3）期权性风险（期权性资产、负债） 4.市场风险 市场风险是指由于市场因素，如利率、汇率和资产价格变化，给商业银行造成损失的可能性。市场风险包括：利率风险、汇率风险和资产价格风险。 汇率风险是指由于汇率变动特别是出现与预测相反的变动，给商业银行造成损失的可能性。 资产价格风险是指资产的市场价格发生变化而使银行持有的资产价值减少的风险。 5.操作风险。 操作风险按照巴塞尔委员会的定义是指“由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”，该定义包括了法律风险，但不包括战略风险、声誉风险和系统风险。操作风险的主要根源是内部控制及公司治理机制失效。 6.法律风险 法律风险是指商业银行因为无法满足或违反法律要求，导致不能履行合同发生争议诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险是主权政府或政府机构的行为给贷款方造成的风险是因东道国政府的政策或法规禁止或限制资金转移而对贷款方构成的风险政策风险是指政策发生重大变化而给带来的声誉风险是由于社会评价降低而对行为主体造成危险和损失的可能性银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。联合贷款是国际复兴开发银行主要向发展中国家提供，动员其他资金捆绑式贷款，世界银行起到信用支持的作用。混合贷款是指由外国政府或商业银行联合起来向借款国提供贷款，用于购买贷款国的资本商品和劳务。外国政府提供低息优惠贷款或赠款和或商业贷款结合用 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心”服务评定的目的 （1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。 （2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。 （3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。 3、“六心”服务评定的原则 坚持客观、真实、公平、公正的原则 4、“六心”服务评定的内容 “六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。 （1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来