江西财经大学统计学第四章时间序列分析精要.ppt

第四章 时间序列分析 统计实例 统计实例 内华达职业健康诊所（Nevada Occupational Health Clinic）是一家私人诊所，专攻工业医疗。直至1993年4月6日诊所的主建筑物被烧毁时，诊所一直经历着戏剧性的增长。 　 幸运的是，诊所的保险单包括实物财产和设备，也包括由于正常商业经营的中断而引起的收入损失。但是，在诊所重建的7个月中，收入的损失额确定非常复杂，它涉及业主和保险公司之间的讨价还价。 　 为了估计失去的收入，诊所利用火灾发生前的帐单收入资料，寻找出其长期趋势和季节变动态势，来测算在7个月的停业期间将要实现的营业增长。这个预测模型使诊所得到有关收入损失的一个较为准确的估计值，这个估计值最终被保险公司所接受。 统计实例 对于企业，有关经营管理的各种问题都需要作出预测，然后才能根据预测结果对生产活动进行决策。而预测的一个重要方法就是对未来情况进行推测，其原因是企业的生产或经营状况常常随着时间推移而发生变化。 例如：材料和备用件的库存、产品的销售、产品的价格水平、工人的工资、生产过程的质量控制，乃至整个企业的变化等，都会因时间的变化而呈现出动态变化的过程。因此有必要也完全有可能对现象发展变化的历史资料进行分析，找出现象的发展趋势和变动规律，并据以预测未来。 　　宏观、中观现象概莫如此！ 第四章 时间序列分析 本章重点 1. 时间序（数）列的概念和种类； 2. 时间数列的水平分析与速度分析； 3. 时间数列的长期趋势分析； 4. 时间数列的季节变动分析。 本章难点 1. 平均发展速度与平均增长速度的计算； 2. 序时平均数的计算。 第四章 时间序列分析 第一节 时间数列的水平分析与速度分析 第四章 时间序列分析 　　2.作用: 记录历史、描述规律、反映动因、预测未来 （历史观：不能忘记历史，但不要复制历史） 　　时间数列与非时间数列的比对: 　　（1）时间状况不同； 　　 （2）总体是否分组。 第四章 时间序列分析 3. 种类 时间序列的种类划分可以时间为依据，也可以变量性质为依据 ■按变量的性质不同，可分为时点序列和时期序列。时点序列数据描述研究对象在某一时间间隔点时的状态及变化，如人口总数序列、股票收盘价格序列是时点序列。时期序列数据描述研究对象在一定时间间隔内的积累量及变化，如国民生产总值和某天的股票交易量是时期序列。 ■按变量的数据产生特点不同，可分为离散时间序列和连续时间序列。医院每天早上为病人测体温所得病人的体温记录是离散时间序列，而心电图则是连续时间序列。由于离散时间序列具有存在与应用的普遍性，本章主要讨论离散时间序列。 第四章 时间序列分析 　■按变量的数据表现形式，可分为绝对数时间数列、相对数 时间数列、平均数时间数列。 第四章 时间序列分析 [绝对数时间数列] A. 种类：时期数列、时点数列。 时期数列：时期指标形成的时间数列。 时点数列：… 时期指标和时点指标的区别?可加性。前者数量可加后者不 可加?指社会经济意义，而非数学意义！ B. 时点：“某一瞬间”? 日；月（季、年）初、末 C. 连续时点数列：资料天天有； 间断时点数列※ 第四章 时间序列分析 4.前沿问题： 高频数据→记录间隔不等、多个数据同时产生、存在日内周期模式 第四章 时间序列分析 二、平均发展水平（序时平均数、动态平均数）※ 第四章 时间序列分析 （二）绝对数时间数列序时平均数的计算 第四章 时间序列分析 2. 时点数列 第四章 时间序列分析 （1）间隔相等的连续的时点数列 第四章 时间序列分析 （2）间隔不等的连续的时点数列 第四章 时间序列分析 （3）间隔相等的间断的时点数列※ 第四章 时间序列分析 （4）间隔不等的间断的时点数列 第四章 时间序列分析 [计算公式] 第四章 时间序列分析 （三）相对数、平均数时间数