种计量模型精要.ppt

* 经典线性单方程模型 一个例子：农村居民人均消费与持久收入（从事农业生产经营的收入）、瞬时收入（非农收入）之间的关系研究。 理论分析： Friedman于1957年分析消费者的消费行为发现： 在消费中有一部分是经常的必须保证的基本消费，另一部分是非经常的额外消费； 收入也可以分成两部分，一部分是可以预料到的长久性的、带有常规性的持久收入，另一部分是非连续性的、带有偶然性的瞬时收入。 数据 结果 经典线性单方程模型 模型的一般描述： i=1,2…,n i=1,2…,n 被解释变量 解释变量 随机扰动项 总体回归模型 样本回归函数 经典线性单方程模型 特征 描述单一的经济活动； 样本为随机抽取的截面数据； 被解释变量为连续的随机变量； 被解释变量与解释变量之间呈现线性关系； 被解释变量的多次重复抽样服从正态分布； 在不同的样本点上随机项是独立的。 i=1,2…,n 经典线性单方程模型 理论方法要点 如何建立理论模型？ 如何采集样本数据？ 如何估计模型参数？ 如何进行模型检验？ 如何正确应用模型？ 经典线性单方程模型 大量的经济问题满足上述特征。 很多情况下，研究对象不满足上述特征。 经典非线性单方程模型 如果被解释变量与解释变量之间呈现非线性关系： 可以化为线性 C-D生产函数、CES生产函数、需求曲线、…… 变量置换、函数变换、级数展开 不可以化为线性—非线性模型 非线性模型理论方法 经典非线性单方程模型 一般描述 经典线性联立方程模型 如果研究对象不是单一的经济活动，而是一个经济系统： 例如宏观经济系统、商品需求系统。 系统中变量互为因果。 需要用一组方程才能描述系统中变量之间复杂的关系。 模型的识别理论和估计方法构成其主要内容。 经典线性联立方程模型 一个简单的例子： 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 离散选择模型 模型的被解释变量不是连续变量，而是表示选择结果的离散变量： 例如：一种方案的取舍、两种方案的选择、多种无优劣之分的方案的选择、多种有优劣之分的方案的选择、嵌套选择。 被解释变量取值为0、1或者0、1、2、……。 二元离散选择模型、一般多元离散选择模型、排序多元离散选择模型、嵌套离散选择模型。 模型解释变量的选取和模型估计方法构成其主要内容。 离散选择模型 D.L.Mcfadden的基础性贡献： “Conditional Logit Analysis of Qualitative Chioce Behavior”, Frontiers of Econometrics, Academic Press.1974—经济理论与计量经济方法的结合 “The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public Economics 3, 1974，—离散选择模型的成功应用 构成微观计量经济学模型的重要部分。 选择性样本模型 模型的被解释变量不是随机抽取的，而是受到限制的： 例如：研究个人消费与收入的关系时，只在特定的人群中随机抽取样本。——截断问题 例如：研究学生考试成绩与各影响因素的关系时，考试成绩最高100分、最低0分。——归并问题 在微观经济社会问题研究中大量存在。 样本的分布和模型的估计构成其主要内容。 选择性样本模型 Heckman的基础性贡献： “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, — 发现并提出“选择性样本”问题。 “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, —证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法。 构成微观计量经济学模型的重要部分。 计数数据模型 被解释变量的多次重复抽样不服从正态分布，且被解释变量的观测值为正整数： 例如：汽车交通事故与影响因素的关系研究。 例如：学生4年内不及格课程门数与影响因素的关系研究。 例如：参加工作5年内更换工作次数的影响因素分析。 多次重复抽样服从泊松分布或者负二项分布。 计数数据中零元素和绝对值较小的数据出现得较为频繁，而且离散特征十分明显。 计数数据模型 70年代末以来，许多学者在计数数据模型的处理方法方面作出了较大贡献，包括： Gilbert（1979）提出了泊松回归模型， Hausman,Hall和Griliches（1984）提出了负二项回归模型和Panel方法， Gourier，Monfort和Trogonon（1984）提出了仿最大似然法。 其中，最先提出的泊松方法在研究计数数据