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DEA方法在投资组合中的应用
第 46 卷 第 2 期 山 东 大 学 学 报 ( 理 学 版) 2011 年 2 月
Vol. 46 No . 2 Journal of Shandong University ( Natural Science) Feb. 2011
文章编号: 167 1-9352 ( 20 11) 02-0082-07
DEA 方法在投 资组合 中的应用
1 2 3 4
, , ,
崔玉泉 马立杰 赵晶 白金燕
( 1. , 250100; 2 . , 250104 ;
山东大学数学学院 山东 济南 山东师范大学数学学院 山东 济南
3. , 230026; 4 . , 100872)
中国科学技术大学科技处 安徽 合肥 中国人 民大学统计学院 北京
: , , ,
摘要 将证券的收益等量作为输 出 证券的风险等量作为输入 用数据 包络分析方法给 出了有效证券 的判定 进一
步给 出确定这些有效证券的最优投资组合方法及如何确定不 同时间段 的证券最优投资组合方式 。
关键词: 投资组合; 收益率; 风险; 数据 包络分析; 相对有效性
中图分类号: O221. 1 文献标志码: A
Application of DEA method on identifying a portfolio
CUI Yu-quan1 ,MA Li-jie2 ,Z HAO Jing3 ,BAI Jin-yan4
( 1. School of M athematics ,Shandong University ,Jinan 250100 ,Shandong ,China;
2 . School of M athematics ,Shandong Normal University ,Jinan 250104 ,Shandong ,China;
3. Division of Science and Technology ,University of Science and Technology of China ,Hefei 230026 ,Anhui ,China;
4 . School of Statistics ,Renmin University of China ,Beijing 100872 ,China)
Abstract: Data envelopment analysis is introduced into the field of investment ,some results on how to identify efficient
securities by DEA w ith the security return representing outputs and security risk representing inputs are obtained. A new
DEA model is proposed to obtain the optim
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