条件自回归极差模型对数正态拟极大似然估计.pdfVIP

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2017-08-30 发布于安徽
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条件自回归极差模型对数正态拟极大似然估计.pdf

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年月西安电子科技大学学报（自然科学版）２００７１０Ｏｃｔ．２００７第卷第期　　３４５Ｖｏｌ．３４Ｎｏ．５　　犑犗犝犚犖犃犔犗犉犡犐犇犐犃犖犝犖犐犞犈犚犛犐犜犢　　　条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计周杰，刘三阳　（西安电子科技大学理学院，陕西西安７１００７１）　摘要：为了解决在估计条件自回归极差模型（）中的分布厚尾性问题，采用尾部呈幂函数衰减的ＣＡＲＲ对数正态分布估计模型在新息序列具有有限的阶矩条件下，利用估计的大样本性质和鞅ＣＡＲＲ．１２Ｍ的泛函中心极限定理，允许模型包含一个单位根的情况下，证明了对数正态分布下的拟极大似然估计是局部相合和渐近正态的，并且对数正态分布的厚尾性也较好地解决了异常值问题相对于目前广泛采用．的指数似然估计方法，提高了参数估计的效率．关键词：条件自回归极差模型；估计；厚尾性；对数正态分布Ｍ中图分类号：文献标识码：文章编号：（）Ｏ２１２Ａ１００１２４００２００７０５０８２８０７　　　　犔狅狀狅狉犿犪犾狌犪狊犻犿犪狓犻犿狌犿犾犻犽犲犾犻犺狅狅犱犲狊狋犻犿犪狋犲狅犳犆犃犚犚犵狇，犣犎犗犝犑犻犲犔犐犝犛犪狀犪狀狔犵（，，，）ＳｃｈｏｏｌｏｆＳｃｉｅｎｃｅＸｉｄｉａｎＵｎｉｖ．Ｘｉ′ａｎ７１００７１Ｃｈｉｎａ　：犃犫狊狋狉犪犮狋Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｃｉｒｃｕｍｖｅｎｔｔｈｅｈｅａｖｔａｉｌｅｄｒｏｂｌｅｍｉｎｅｓｔｉｍａｔｉｎｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌａｕｔｏｒｅｒｅｓｓｉｖｅ　ｙｐｇｇ（），ｒａｎｅｍｏｄｅｌＣＡＲＲｔｈｅｌｏｎｏｒｍａｌｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ．Ｕｎｄｅｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｔｈａｔｔｈｅｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓｇｇ