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2017-08-30 发布于安徽
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基于谱风险度量大用户直购电组合模型分析.pdf

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2013年 1 月电工技术学报 VO1．28 NO．1 第 28卷第 1期 TRANSACTIONS0FCHINA ELECTR0TECHNICAL S0CIETY Jan． 2013 基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析张宗益亢娅丽郭兴磊 (重庆大学经济与工商管理学院重庆 400030) 摘要针对大用户在多个市场上的购电组合问题，从期望收益和风险角度进行综合分析，建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明：同VaR、ES相比，谱风险度量不用先验地选择置信水平，大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数，基于谱的风险度量方法更加灵活实用；所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。关键词：大用户直购电谱风险风险厌恶函数风险度量中图分类号：TM734：F206 M odelAnalysisofLargeConsumers’PowerPurchasePortfolio BasedonSpectralM easuersofRisk ZhangZongyi KangYali GuoXinglei (ChongqingUniversity Chongqing 400030 China) Abstract Thepaperresearchesthe large consumer’Spowerpurchaseproblem from different marketsandanalyzestheoptimalpurchaseportfoliobasedon expectedprofitandrisk ． Theoptimal purchasemodelisestablished，whichtakesthemaximum expectedprofitandminimum spectralrisk consideringlargeconsumer’Ssubjectiveriskaversion．Calculationresultsshowthatthespectralrisk methodismoreflexibleandpracticalcomparedwithVaR andES withoutsettingtheconfidencelevel ， previously．Thelargeconsumerscanchoosespectralriskrfeelyaccordingtothedegreeofriskaversion Meanwhile，theproposedmodelprovidesthelargeconsumersadecisionwayofpurchaseproportions rfom differentmarketsandriskvaluation ． Keywords：Large consumerdirectpowerpurchase spectralrisk，risk aversion function，risk ， m eas1】re